Gold und Silber Handelssysteme
Donnerstag, 03. Februar 2011 16:26:00
Wie ich ja gestern schon im Crude Oil zeigte, erfolgen meine Entry´s in den Markt immer durch Automatische Handelssignale. Diese basieren zu 90 Prozent aus Patternformationen mit einer hohen Trefferquote. Die Kunst oder die Herausforderung besteht, den besten Zeitpunkt für den Einsatz der Pattern herauszufiltern. Die Gesamtmarktlage muss zum Entry passen, dies ist auch genau der Grund, warum ich überhaupt Wochenanalysen erstelle. In der Regel sollten diese Analysen mit dem Handelssystemen und den Einstiegen eng korrelieren.
Langfristig bin ich im Gold und Silber Bullish, doch dies bedeutet nicht einmal ansatzweise, das ich nun Blind eine Longposition in diese beiden Märkte eröffnen würde - nur wenn meine Systeme ein Signal erzeugen und dazu dann auch noch das Risiko und Money Management passt, nur dann erfolgt auch ein Einstieg. Sehen wir uns doch mal die beiden Märkte auf Tagesbasis an.
Gold - Tageschart
Die blauen Bars zeigen einen intakten Aufwärtstrend an - die schwarze Bars eine neutrale oder auch Seitwärtsphase an. Die Kunst besteht nun für jede dieser verschiedenen Situationen das richtige Entry einzusetzen. Dies erfolgt durch Trenndfilter und spezielle Patternformationen. Wichtig für das Verständnis ist hierbei - das es um das reine Trading geht und nicht um ein langfristiges Investment. Für ein langfristiges Investment ist der physische Kauf eh zu bevorzugen.
Aktuell haben wir im Gold eine Seitwärtsphase, welche immer mehr unter dem Druck einer fallenden Saisonalität gerät. In so einer Situation bieten sich sehr kurzfristige Positionen an - früh rein und am Abend wieder raus. Keine Overnight Positionen die dann ihre Stärken in klaren Trendphasen ausspielen. Jetzt ist aber nicht die richtige Zeit für so eine Strategie.
Sehen wir uns die Ergebnisse des Handelssystem an. Ich betrachte hier den Zeitraum der letzten 10 Jahre - 2000 bis heute.
Pro Jahr gab es nur knappe neun Entry´s - dabei war auf Grund der Filter die Trefferquote bei über 85 Prozent und der Profit Faktor ist größer 3. Auch der maximale Intraday Verlust mit rund 2.600 USD ist mehr als erträglich. Sehen wir uns dei Kurve dazu an.
Für nur 99 Trades sieht diese Kurve fast glatt aus und nur zwei Jahre waren im Verlust. Dieser war aber so minimal, man sieht es kaum. Kommen wir nun zum Silber.
Silber - Tageschart
Auch haben wir aktuellen kein Long-Modus, sondern befinden uns in einer Seitwärtsphase - angezeigt durch die schwarzen Balken. Anders aber im Gold, hat sich das Silber offenbar schneller von seiner Korrektur erholt. Dies sehen Sie unten im MACD, der sich seit zwei Tagen wieder im positiven Bereich sich aufhält. Was mich hier wieder fasziniert, ist die hohe Korrelation zum Verlauf der Saisonalität. Dies zeigt noch einmal kurz nach oben und das Silber folgt dieser Richtung. Doch in den kommenden Woches fehlt die Unterstützung von der Saisonalität. So haben wir im Silber wie auch im Gold mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Seitwärtsphase.
Wie schlägt sich auf dem Silbermarkt ein Handelssystem?
Von den letzten 10 Jahren waren auch hier nur zwei Jahre im Minus. Das Jahr 2011 ist leicht im Minus, es dauert leider immer etwa, bis sich die Märkte eingependelt haben und eine klare Marktphase für das System wieder zu erkennen ist. Durch die erhöhte Volatilität im Silbermarkt zeigen aber die Parameter des Systems etwas andere Kennziffern.
Mehr Trades, einen höheres Intraday Verlust und eine Trefferquote welche "nur" bei 75 Prozent liegt. Betrachten Sie nun noch den Profit Faktor, dann sehen Sie, der Silbermarkt ist bei weitem schwer systematisch zu handeln als das Gold. Doch beide Systeme zusammen zeigen eines aber deutlich auf.
Um im Gold und Silber erfolgreich sein Geld zu "vermehren" muss man nicht langfristig investiert sein, dafür reichen Trades aus, die nicht länger als drei Tage das Kapital einem hohen Risiko aussetzen. Wichtig dabei ist es aber, dass man langfristig am Ball bleibt, denn bei durchschnittlich 25 Trades pro Jahr sollte und darf man keinen einzigen Trade verpassen. Es lohnt sich letztendlich auch. Wir dürfen nicht vergessen, diese Zahlen sind OHNE Money Management erzeugt wurden. Wer mit der Fixed Ratio Methode arbeitet, der kann bei einer Depotgröße von 50.000 USD in diesem Zeitraum auf folgende Wert kommen.
Gesamtperformance mit Fixed Ratio als Money Management
Mit diesem schönen Anblick und der Warnung das dies natürlich keine Aufforderung ist, sein Geld nun in diese beiden Märkte zu investieren oder noch schlimmer, einfach nur blind zu folgen, möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden.
Viel Erfolg!
Mike C. Kock
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Quelle: » http://www.mike-kock.de/
